Các mô hình ARIMA mở rộng và ứng dụng

Tóm tắt

Giới thiệu lý thuyết cơ bản như: quá trình ngẫu nhiên, quá trình dừng, phương pháp mô hình hóa và dự báo chuỗi thời gian, … Trình bày về mô hình ARIMA - một trong những phát triển quan trọng nhất trong lĩnh vực dự báo chuỗi thời gian, được sử dụng rộng rãi, phổ biến do tính ứng dụng và khả năng dự báo cáo. Trình bày về các mô hình ARIMA mở rộng, được phát triển nhằm giải quyết những hạn chế mà mô hình ARIMA chưa làm được như xử lý yếu tố mùa vụ trong chuỗi dữ liệu, cải thiện khả năng dự báo bằng cách sử dụng các biến ngoại sinh. Thảo luận về ứng dụng của mô hình ARIMA và các mô hình ARIMA mở rộng trong dự báo tỷ lệ rút trước hạn tiền gửi có kỳ hạn.